请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

QQ登录

只需一步,快速开始

切换风格 注册 找回密码

361健康

发表于 2018-3-16 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

2017年被称为场外期权元年。中国期货业协会数据显示,截至2017年10月底,当年衍生品市场场外商品期权新增名义金额2028亿元,同比上涨16倍。


业内人士分析,市场对于非标准化的避险产品需求增加是场外期权发展的重要原因。那么今天这节授课徐晴媛分析师和投资者一起聊聊股票期权的涨跌幅如何设置。

1、期权的涨跌幅如何设置?

期权合约涨跌停价格的计算公式为:

合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}

认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

根据市场需要,交易所可以调整期权合约涨跌停价格的计算公式。


2、最小价格变动单位是多少?

期权合约交易的计价单位为每张合约交易价格除以合约单位后的单位价格。合约标的为股票的,申报价格最小变动单位为0.001元人民币;合约标的为交易所交易基金的,申报价格最小变动单位为0.0001元人民币。


注:该内容仅为徐晴媛首席分析师对投资者教育之目的,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅依据该等信息做出投资决策。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|     

361健康 Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部